Финансовое моделирование
8 800 555 48 40

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Практикум разработки и построения динамических финансовых моделей

Продвинутый прикладной уровень

Продвинутый прикладной уровень


Для эффективного прохождения продвинутого курса желательно, чтобы слушатели были знакомы с VBAдля Excel, или по крайней мере могли читать код.

Продвинутый курс является продолжением основного курса, и посвящен более сложным вопросам построения финансовых моделей. Соответственно, в продвинутом курсе мы не рассматриваем подробно основы разработки структуры финансовой модели, базовые блоки, логическую увязку между компонентами модели, базовые формулы и технические приемы прогнозного моделирования в MSExcel.

Если вы не чувствуете себя уверенно с основами построения финансовой модели, рекомендуем двигаться по модулям последовательно и сначала прослушать основной курс.

Программа

Введение

  • Обзор программы курса и «дорожная карта».

  • Области применения вопросов продвинутого курса, интеграция с действующим функционалом управления, планирования, бюджетирования компаний.

«Элементы оптимизационного моделирования в MSExcel»
  •  Формулы и встроенные инструменты поиска заданных значений и оптимизации.

  •  Инструмент «Подбор значения». Серия практических кейсов.

  •  Применение VBAдля подбора параметра во временных рядах.

  •  Функция «Поиск решения» (Solver): техника использования, ограничения, области применения. Прикладные приемы использования пакета Solver, серия практических кейсов.

«Регрессионный и корреляционный анализ»

  •  Формулы и встроенные инструменты MS Excel для статистического анализа. Пакет «Анализ данных».

  •  Корреляция и корреляционная матрица.

  •  Уравнение регрессии: независимые переменные, факторы (коэффициенты) при независимых переменных. Парная и множественная регрессия.

  •  Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии, анализ отклонений (ANOVA).

  •  Практические кейсы на построение регрессионных уравнений и проведение регрессионного анализа в Excel.

  •  Авторегрессионная модель n-ого порядка - AR(n): понятие, практическое применение. Принципы и технические приемы анализа на базе AR(n).

  •  Прогноз сезонности в динамических моделях с помощью авторегрессионных моделей.

«Прогноз и анализ операций финансового лизинга»

  •  Принцип построения амортизационных таблиц методом эффективного процента. Финансовые функции MSExcel.

  •  Разбор практического примера прогноз финансового лизинга для лизингополучателя.

«Динамическая панель управления результатами модели (dashboard

     Основы построения динамической панели управления результатами модели для принятия решений. Представление результатов сценарного и имитационного моделирования с dashboard.
  •  Встроенные инструменты MSExcel для визуализации результатов моделирования: элементы управления формы, инструменты условного форматирования, сводные таблицы (PowerPivot).
«Построение финансовой модели бизнеса с несколькими генерирующими единицами»
  •  Принципы консолидация моделей дочерних и зависимых обществ.
  •  Унификация данных и структуры модели для консолидации. Библиотеки и флаги для группы компаний.
  •  Обработка исходных данных. Настройка периметра консолидации.
  •  Внутригрупповые инвестиции и расчеты.
  •  Настройка периметра консолидации через панель управления.
  •  Консолидация нового инвестиционного проекта: анализ влияния на существующую консолидированную финансовую модель, анализ сценариев «с проектом» / «без проекта».
  •  Построение консолидированной прогнозной финансовой модели:
                *    простое «сложение» моделей;
                *    консолидация моделей в пределах одного файла;
                *    консолидация моделей из нескольких файлов с использованием VBAExcel.

Подведение итогов

Очный тренинг
По мере набора группы
вечерняя группа
Оnline интенсив
По мере набора группы
Корпоративное обучение